【资源目录】
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├─一、大数据选股
│ 20140214：事件选股策略之新闻选股.pdf
│ 20140914：大数据选股策略之行业与样本内选股.pdf
│ 20150911：分析师荐股的微信传播与阿尔法组合构建.pdf
│ 20160314：社交自媒体热股之沪深300增强.pdf
│ 20160603：个股情绪指标构建—基于新闻关注度.pdf
│ 【庄皓亮】事件选股策略之微信选股策略.pptx
│ 【罗彧文·邓越】三地交流会——大数据部分.pptx
│ 【邓 越】券商分析师推荐.pptx
│ 【邓 越】媒体大数据之微信选股策略.pptx
│ 【邓 越】媒体大数据之散单资金流向助力新闻选股.pptx
│ 利用行业新闻进行行业配置.pptx
│ 新闻事件下的期现联动.pptx
│ 新闻热点选股策略与主题热点特征分析.pptx
│ 重大财经新闻对大盘的影响与投资机会把握.pptx
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├─三、多因子选股
│ 20110815：基本面选股因子的单因素效果测试之一.pdf
│ 20110818：基本面选股因子的单因素效果测试之二.pdf
│ 20110824：基本面选股因子的单因素效果测试之三.pdf
│ 20111208：融资融券标的中的有效选股因子.pdf
│ 20111229：量化选股的线性回归体系构建之一.pdf
│ 20120213：量化选股的线性回归体系构建之二.pdf
│ 20120525：因子有效持续期检验量化选股的线性回归体系构建之三.pdf
│ 20120526：考虑风险因子的整合选股模型量化选股的线性回归体系构建之四.pdf
│ 20120810：小样本滚动外推策略量化选股的线性回归体系构建之五.pdf
│ 20121016：基于每股收益与估值水平(一).pdf
│ 20121016：基于每股收益与估值水平(二).pdf
│ 20130320：沪深300指数增强策略量化选股的线性回归体系构建之六.pdf
│ 20150529：根据流动性构建投资组合收益的测算.pdf
│ 20150912：本轮市场调整中依然有效的量化选股因子.pdf
│ 20160519：“Smart Money”策略_基于资金流向选股.pdf
│ 20160523：多因子模型系列报告之一模型理论随想和纯因子组合构建.pdf
│ 20160904：筹码分布中的Alpha：交易行为的非对称性选股.pdf
│ 20160921：基于盈利预测的选股与增强（1）.pdf
│ 20161023：多因子模型系列报告之二 利用纯因子组合检验因子有效性.pdf
│ 20161026：多因子模型系列报告之三__利用纯因子组合进行因子投资.pdf
│ 20161206：关系图谱分析与网络中心度选股策略.pdf
│ 20161210：次新股：买点选择与因子构建.pdf
│ 20161221：长江金工多因子平台介绍.pdf
│ 20170122：基于网络的动量选股策略.pdf
│ 20170208：基于因子spread的因子估值体系与因子轮动策略.pdf
│ 20170310：长江金工高频识途系列（一）基于买入行为构建情绪因子.pdf
│ 20170430：红利因子的探索：行业优选下的股息率选股策略.pdf
│ 20170531：多因子基础研究之一行业中有效的因子（行业大类篇）.pdf
│ 20170604：因子轮动系列（二）：宏观周期与因子投资时钟.pdf
│ 20170724：陆港通系列(一)：外资动向中的Alpha (2).pdf
│ 20171129：TSBoost因子选股框架初探——机器学习实战系列之一.pdf
│ 截面融合模型选股框架初探.pdf
│ 流动性的代理变量及其对投资机会的揭示.pptx
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├─二、事件驱动
│ 20101201：事件驱动选股策略.pdf
│ 20110420：利空出尽，否极泰来.pdf
│ 20110718：从选股到组合构建——异常交易公告选股策略中的资金规划.pdf
│ 20110718：网上新股申购的资金规划.pdf
│ 20110718：连续投资下的资金规划问题 .pdf
│ 20120104：上市公司年报披露时间蕴含玄机.pdf
│ 20130228：分红送转机会前移至“预披露日”.pdf
│ 20140211：“两会”前及期间股市的表现.pdf
│ 20140523：富贵险中求——从股权质押角度寻找.pdf
│ 20140721：基于经济数据发布的事件驱动策略.pdf
│ 20140909：事件驱动系列研究（5）—出乎意料的成绩单.pdf
│ 20140912：A股股权结构剖析——谁控制了上市公司.pdf
│ 20140912：事件驱动系列研究（3）—破发后的填“坑”.pdf
│ 20140912：事件驱动系列研究（4）—“拨乱反正”的业绩.pdf
│ 20140912：事件驱动系列研究（6）事件性机会中的资金规划问题.pdf
│ 20150607：事件驱动系列报告——股权激励 .pdf
│ 20150616：当减持遇到新玩法——低位减持暗藏的玄机.docx
│ 20160117：量化事件冲击的组合构建__基于多事件的综合评估体系.pdf
│ 20160219：用好质押杠杆这把双刃剑.pdf
│ 20160506：事件驱动策略的Smart Beta化.pdf
│ 20160519：“Smart%20Money”策略—基于资金流向选股.pdf
│ 20160620：年报季，关注年报发布先后.pdf
│ 20160626：基于行业交叉覆盖的选股策略.pdf
│ 20161202：事件驱动系列报告六——基于Probit模型的高送转预测.pdf
│ 20161210：次新股：买点选择与因子构建.pdf
│ 20161220：年报季__预期与超预期.pdf
│ 20170105：事件驱动系列报告七——年报季，业绩与预期.pdf
│ 20170420：分析师行为解析之低位首次覆盖.pdf
│ 20170724：陆港通系列(一)：外资动向中的Alpha.pdf
│ 20170808：公告挖掘系列（二）：入选制造业单项冠军.pdf
│ 20170903：红利因子系列（二）：DDM模型与股债轮动策略.pdf
│ 20170906：龙虎榜事件（一）：指数增强策略.pdf
│ 【陈 奕】事件驱动平滑选股策略.pptx
│ 事件选股策略之热点传播策略.pptx
│ 机构持仓（一）：A股投资者结构变迁.pdf
│ 机构持仓（二）：机构行为与跟踪策略.pdf
│ 红利策略：展望2018.pdf
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├─五、行业中性
│ 20131220：行业内选股之哑铃式投资.pdf
│ 20131220：行业内选股之寻找龙头和背离.pdf
│ 【庄皓亮】BarbellApproach行业内选股.pptx
│ 【庄皓亮】多因子聚类行业中性策略.pptx
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├─六、指数增强
│ 20090802：指数化投资的魅力.pdf
│ 20090804：指数成分股替代.pdf
│ 20090813：指数成分股调整的影响.pdf
│ 20090826：大样本指数的跟踪.pdf
│ 20090828：行业指数的跟踪.pdf
│ 20101228：跟踪误差配置模型在指数基金组合管理中的运用.pdf
│ 20130320：沪深300指数增强策略量化选股的线性回归体系构建之六.pdf
│ 20130715：风格子样本的因子选股增强效果.pdf
│ 20131106：分风格加强沪深 300 和中证 500.pdf
│ 20131220：预期分歧和预期覆盖中寻找加强.pdf
│ 20160502：从行业选择中寻找增强.pdf
│ 【庄皓亮】在预期中寻找增强.pptx
│ 【庄皓亮】预期分歧和预期覆盖中寻找增强.pptx
│ 【张 放】利用行业配置模型进行指数增强.pptx
│ 【张 放】沪深300成分股分红配送和股票收益的关系.pptx
│ 【袁继飞】不同样本的多因子增强沪深300策略.ppt
│ 【袁继飞】多因子增强中证500策略.ppt
│ 【袁继飞】数量化选股的回归模型与因子有效持续期.ppt
│ 【袁继飞】沪深300指数增强策略.pptx
│ 【袁继飞】组合大师策略增强沪深300.pptx
│ 【袁继飞】量化选股策略增强.pptx
│ 【袁继飞】风格中性＋行业中性增强沪深300、中证500.pptx
│ 【袁继飞】风格转换的月末效应.ppt
│ 收益复制的LASSO回归方法实践.pdf
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└─四、技术指标选股
20100826：股价形态识别报告之一——矩形整理.pdf
20100826：股价形态识别报告之二——旗形和三角形整理.pdf
20110616：股价形态识别报告之三——空中加油.pdf
20120820：中庸之道选股策略技术指标选股系列之一.pdf
【袁继飞】峰回路转选股策略技术指标选股(二）.ppt
基于HSAR算法的阻力位和横盘突破时点识别.pdf
股价通道识别算法和通道突破策略.pdf
【资源大小】
139m
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